Сравнение ENGE.L с USSC.L
ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGE.L returned 17.62%/yr vs 16.77%/yr for USSC.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и USSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGE.L торгуется в GBP, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGE.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у USSC.L с доходностью 14.21%.
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USSC.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам ENGE.L и USSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.21% | 6.56% | 10.22% | 17.02% | -1.42% |
Correlation
The correlation between ENGE.L and USSC.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between ENGE.L and USSC.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGE.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
USSC.L
Сравнение ENGE.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGE.L | USSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 5.31 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 17.68 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGE.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и USSC.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и USSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGE.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -43.40% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -7.13% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -28.91% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | 0.00% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -7.95% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.15% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и USSC.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что ENGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 3.69% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 10.24% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 15.72% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 20.60% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 22.18% | +0.48% |
Сравнение комиссий ENGE.L и USSC.L
ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и USSC.L
Ни ENGE.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGE.L and USSC.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.
ENGE.L is categorized as Energy Equities, while USSC.L is Small Cap Value Equities. ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.30% for USSC.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и USSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор