Сравнение ENGE.L с SPY5.L
ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGE.L returned 17.62%/yr vs 19.09%/yr for SPY5.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGE.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGE.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 10.76%.
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY5.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам ENGE.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.73% | 9.06% | 27.55% | 20.31% | -8.15% |
Correlation
The correlation between ENGE.L and SPY5.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between ENGE.L and SPY5.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGE.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
SPY5.L
Сравнение ENGE.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGE.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 4.02 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 13.69 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGE.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и SPY5.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGE.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -25.97% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -7.19% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -21.10% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -0.19% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -3.27% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.12% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и SPY5.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что ENGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 3.42% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 8.52% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 11.82% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 15.35% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 16.47% | +6.19% |
Сравнение комиссий ENGE.L и SPY5.L
ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и SPY5.L
ENGE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
ENGE.L and SPY5.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.
ENGE.L is categorized as Energy Equities, while SPY5.L is S&P 500. ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPY5.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.09% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор