Сравнение ENGE.L с PMLP.L
ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and HANetf respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGE.L returned 17.62%/yr vs 21.97%/yr for PMLP.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGE.L торгуется в GBP, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGE.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у PMLP.L с доходностью 25.60%.
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENGE.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 6.22% |
Correlation
The correlation between ENGE.L and PMLP.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between ENGE.L and PMLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGE.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
PMLP.L
Сравнение ENGE.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGE.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 2.58 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 7.47 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGE.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.48 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.27 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и PMLP.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGE.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -20.50% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.82% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -20.50% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -5.14% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -5.88% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.75% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и PMLP.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что ENGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.43% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 15.51% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 18.86% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 19.86% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 21.34% | +1.32% |
Сравнение комиссий ENGE.L и PMLP.L
ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и PMLP.L
ENGE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
ENGE.L and PMLP.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for PMLP.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and HANetf. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор