Сравнение ENG.MC с LOG.MC
ENG.MC (Enagás S.A) and LOG.MC (Cia de Distribucion Integral) are both stocks. ENG.MC operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while LOG.MC operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, ENG.MC returned 3.04%/yr vs 12.75%/yr for LOG.MC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENG.MC и LOG.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENG.MC показывает доходность 32.74%, что значительно выше, чем у LOG.MC с доходностью 20.49%. За последние 10 лет акции ENG.MC уступали акциям LOG.MC по среднегодовой доходности: 3.04% против 12.75% соответственно.
ENG.MC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 26.85%
- С начала года
- 32.74%
- 1 год
- 34.33%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 3.04%
- Всё время*
- 6.37%
LOG.MC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- 15.50%
- С начала года
- 20.49%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 12.75%
- Всё время*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам ENG.MC и LOG.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG.MC Enagás S.A | 32.74% | 20.07% | -14.04% | 8.97% | -16.62% | 23.50% | -14.62% | 3.18% | 5.01% | 4.84% |
LOG.MC Cia de Distribucion Integral | 20.49% | 10.93% | 28.11% | 9.98% | 44.00% | 18.56% | -14.03% | -2.59% | 20.78% | -8.94% |
Correlation
The correlation between ENG.MC and LOG.MC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2014 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENG.MC vs. LOG.MC — Ранг доходности на риск
ENG.MC
LOG.MC
Сравнение ENG.MC c LOG.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enagás S.A (ENG.MC) и Cia de Distribucion Integral (LOG.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENG.MC | LOG.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 4.12 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 13.83 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENG.MC и LOG.MC
Максимальная просадка ENG.MC за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки LOG.MC в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENG.MC и LOG.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENG.MC | LOG.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -41.52% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -8.65% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -12.71% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -18.12% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -41.52% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | 0.00% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -7.69% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.59% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENG.MC и LOG.MC
Enagás S.A (ENG.MC) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Cia de Distribucion Integral (LOG.MC) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ENG.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOG.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENG.MC | LOG.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.62% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 12.27% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 15.04% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 16.69% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 19.22% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENG.MC и LOG.MC
Дивидендная доходность ENG.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности LOG.MC в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG.MC Enagás S.A | 5.93% | 7.60% | 12.26% | 11.32% | 11.00% | 8.27% | 8.92% | 6.85% | 6.30% | 5.94% | 5.59% | 5.03% |
LOG.MC Cia de Distribucion Integral | 6.03% | 6.94% | 6.58% | 5.88% | 5.34% | 6.85% | 7.57% | 5.67% | 5.03% | 4.96% | 3.41% | 4.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENG.MC и LOG.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enagás S.A и Cia de Distribucion Integral. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENG.MC and LOG.MC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENG.MC и LOG.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор