Сравнение ENEL.MI с TRX-USD
ENEL.MI (Enel SpA) is a stock, while TRX-USD (Tronix) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ENEL.MI returned 10.38%/yr vs 35.59%/yr for TRX-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и TRX-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как TRX-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRX-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENEL.MI показывает доходность 13.01%, а TRX-USD немного ниже – 12.68%.
ENEL.MI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.79%
TRX-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и TRX-USD
Correlation
The correlation between ENEL.MI and TRX-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
TRX-USD
Сравнение ENEL.MI c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENEL.MI | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.62 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 1.12 | +6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и TRX-USD
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки TRX-USD в -95.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -95.56% | +39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -26.92% | +15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -52.64% | +38.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -55.67% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -33.84% | +29.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -61.42% | +46.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 13.66% | -9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и TRX-USD
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.33%, в то время как у Tronix (TRX-USD) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 8.66% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 19.18% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 23.52% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 57.98% | -36.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 111.02% | -88.24% |
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and TRX-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор