Сравнение ENEL.MI с DTEGY
ENEL.MI (Enel SpA) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.79%/yr vs 12.11%/yr for DTEGY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и DTEGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как DTEGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTEGY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции ENEL.MI превзошли акции DTEGY по среднегодовой доходности: 15.79% против 12.11% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.79%
DTEGY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и DTEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 13.01% | 36.75% | 8.35% | 42.63% | -23.74% | -11.11% | 22.02% | 47.36% | 2.97% | 27.49% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 5.72% | -0.82% | 36.51% | 20.67% | 23.87% | 11.52% | 10.57% | 2.63% | 5.53% | -6.33% |
Correlation
The correlation between ENEL.MI and DTEGY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between ENEL.MI and DTEGY has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. DTEGY — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
DTEGY
Сравнение ENEL.MI c DTEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENEL.MI | DTEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.28 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | -0.51 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и DTEGY
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и DTEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -40.32% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -18.97% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -24.22% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -24.22% | -22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -40.32% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -15.68% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -9.12% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 10.47% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и DTEGY
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.33%, в то время как у Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 7.18% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 18.21% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 23.43% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 19.92% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 20.64% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и DTEGY
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности DTEGY в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
ENEL.MI Enel SpA | 4.95% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и DTEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and DTEGY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и DTEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор