Сравнение ENCO.L с NXTG.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 16.54%/yr for NXTG.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENCO.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENCO.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 34.67%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 19.85%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -7.02%
- 6 месяцев
- 30.69%
- С начала года
- 34.67%
- 1 год
- 52.77%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам ENCO.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 34.67% | 28.23% | 13.05% | 5.58% | -32.47% | 8.65% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and NXTG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between ENCO.L and NXTG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
NXTG.L
Сравнение ENCO.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.11 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 4.41 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и NXTG.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -54.89% | +30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -24.85% | +11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -32.80% | +19.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -12.62% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -26.86% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 11.94% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и NXTG.L
Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) составляет 4.29%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 6.84% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 16.99% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 47.05% | -31.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 44.57% | -27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 34.75% | -17.52% |
Сравнение комиссий ENCO.L и NXTG.L
ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и NXTG.L
Ни ENCO.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENCO.L and NXTG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
ENCO.L is categorized as Commodities, while NXTG.L is Technology Equities. ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: L&G and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор