PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENCO.L с BCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCO.L с BCOM.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both Commodities funds from L&G - ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index while BCOM.L tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.76%/yr vs 12.55%/yr for BCOM.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for BCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCO.L и BCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENCO.L показывает доходность 20.59%, а BCOM.L немного выше – 21.11%.

ENCO.L

1 день
0.61%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
16.85%
С начала года
20.59%
1 год
24.66%
3 года*
9.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCOM.L

1 день
0.72%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.34%
С начала года
21.11%
1 год
30.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCO.L и BCOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		20.59%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		21.11%16.19%4.43%-7.25%15.63%3.50%

Correlation

The correlation between ENCO.L and BCOM.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between ENCO.L and BCOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L
Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.L

Доходность на риск

ENCO.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCO.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCO.LBCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.78

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.32

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.10

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

6.60

-0.28

ENCO.L vs. BCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCO.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOM.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCO.L и BCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCO.L и BCOM.L

Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки BCOM.L в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и BCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCO.LBCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-31.65%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-14.33%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-14.33%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-8.13%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-11.63%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.52%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCO.L и BCOM.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) имеют волатильность 3.93% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCO.LBCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.12%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

14.82%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

16.93%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.80%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

15.34%

+1.89%

Сравнение комиссий ENCO.L и BCOM.L

ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BCOM.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCO.L и BCOM.L

Ни ENCO.L, ни BCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ENCO.L and BCOM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.

ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.15% for BCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и BCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор