Сравнение ENCL.TO с QQQY.TO
ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X, while QQQY.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. ENCL.TO is actively managed, while QQQY.TO is passively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 41.54% vs 37.38% for QQQY.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 0.74%/yr for QQQY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и QQQY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCL.TO показывает доходность 27.83%, что значительно выше, чем у QQQY.TO с доходностью 13.63%.
ENCL.TO
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 27.83%
- 6 месяцев
- 29.64%
- 1 год
- 41.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 37.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и QQQY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 27.83% | 14.97% | 20.32% | -11.68% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 13.63% | 24.48% | 30.77% | 13.08% |
Correlation
The correlation between ENCL.TO and QQQY.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between ENCL.TO and QQQY.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ENCL.TO и QQQY.TO
Секторы
ENCL.TO
QQQY.TO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
ENCL.TO
QQQY.TO
-
Сырьевые материалы
ENCL.TO
-
QQQY.TO
-
Коммуникационные услуги
ENCL.TO
-
QQQY.TO
Потребительский циклический сектор
ENCL.TO
-
QQQY.TO
Потребительский защитный сектор
ENCL.TO
-
QQQY.TO
-
Финансовые услуги
ENCL.TO
-
QQQY.TO
-
Здравоохранение
ENCL.TO
-
QQQY.TO
-
Промышленность
ENCL.TO
-
QQQY.TO
Недвижимость
ENCL.TO
-
QQQY.TO
-
Технологии
ENCL.TO
-
QQQY.TO
Коммунальные услуги
ENCL.TO
-
QQQY.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
QQQY.TO
Сравнение ENCL.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCL.TO | QQQY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.52 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 9.49 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и QQQY.TO
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и QQQY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCL.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -26.27% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -14.91% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -5.97% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.02% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.95% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и QQQY.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) составляет 7.13%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 8.96% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 16.33% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 20.47% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 24.18% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 24.18% | -3.26% |
Сравнение комиссий ENCL.TO и QQQY.TO
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии QQQY.TO в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и QQQY.TO
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности QQQY.TO в 13.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 14.27% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 13.05% | 13.97% | 15.92% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
ENCL.TO and QQQY.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY.TO is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY.TO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
ENCL.TO is categorized as Energy Equities, while QQQY.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 0.74% for QQQY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и QQQY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор