Сравнение ENCL.TO с QQQT.TO
ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) are both exchange-traded funds - ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X, while QQQT.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. ENCL.TO is actively managed, while QQQT.TO is passively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 55.71% vs 62.89% for QQQT.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 0.25%/yr for QQQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и QQQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCL.TO показывает доходность 37.98%, что значительно выше, чем у QQQT.TO с доходностью 29.42%.
ENCL.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 37.98%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и QQQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 37.98% | 14.97% | 20.32% | -3.43% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 12.65% |
Correlation
The correlation between ENCL.TO and QQQT.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between ENCL.TO and QQQT.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
QQQT.TO
Сравнение ENCL.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCL.TO | QQQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.48 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 3.64 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.64 | 13.73 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCL.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 2.92 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и QQQT.TO
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и QQQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCL.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -30.32% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -17.37% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.87% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.10% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.59% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и QQQT.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.65% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 17.18% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 21.68% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 26.24% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 26.24% | -6.09% |
Сравнение комиссий ENCL.TO и QQQT.TO
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии QQQT.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и QQQT.TO
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности QQQT.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.22% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
ENCL.TO and QQQT.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
ENCL.TO is categorized as Oil & Gas, while QQQT.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 0.25% for QQQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и QQQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор