Сравнение ENCL.TO с NRGY.TO
ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) are both Energy Equities funds from Global X. ENCL.TO is actively managed, while NRGY.TO is passively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 41.54% vs 42.37% for NRGY.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 0.49%/yr for NRGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и NRGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCL.TO показывает доходность 27.83%, что значительно ниже, чем у NRGY.TO с доходностью 29.38%.
ENCL.TO
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 27.83%
- 6 месяцев
- 29.64%
- 1 год
- 41.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGY.TO
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 29.38%
- 6 месяцев
- 30.83%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и NRGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 27.83% | 14.97% | -3.93% |
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 29.38% | 14.36% | -2.64% |
Correlation
The correlation between ENCL.TO and NRGY.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between ENCL.TO and NRGY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ENCL.TO и NRGY.TO
Секторы
ENCL.TO
NRGY.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
ENCL.TO
NRGY.TO
Сырьевые материалы
ENCL.TO
-
NRGY.TO
-
Коммуникационные услуги
ENCL.TO
-
NRGY.TO
-
Потребительский циклический сектор
ENCL.TO
-
NRGY.TO
-
Потребительский защитный сектор
ENCL.TO
-
NRGY.TO
-
Финансовые услуги
ENCL.TO
-
NRGY.TO
-
Здравоохранение
ENCL.TO
-
NRGY.TO
-
Промышленность
ENCL.TO
-
NRGY.TO
-
Недвижимость
ENCL.TO
-
NRGY.TO
-
Технологии
ENCL.TO
-
NRGY.TO
-
Коммунальные услуги
ENCL.TO
-
NRGY.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. NRGY.TO — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
NRGY.TO
Сравнение ENCL.TO c NRGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCL.TO | NRGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.53 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 13.92 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и NRGY.TO
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что больше максимальной просадки NRGY.TO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и NRGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCL.TO | NRGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -16.59% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -9.49% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -8.73% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.64% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.20% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и NRGY.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | NRGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.56% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 14.73% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 17.46% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 19.70% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 19.70% | +1.22% |
Сравнение комиссий ENCL.TO и NRGY.TO
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии NRGY.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и NRGY.TO
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности NRGY.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 14.27% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 3.26% | 3.87% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ENCL.TO and NRGY.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NRGY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRGY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 0.49% for NRGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и NRGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор