PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCL.TO с CHPS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCL.TO с CHPS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO).

ENCL.TO и CHPS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCL.TO и CHPS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCL.TO и CHPS.TO

2026 (YTD)202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		30.98%14.97%20.32%-3.43%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.25%45.93%20.38%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, ENCL.TO показывает доходность 30.98%, что значительно выше, чем у CHPS.TO с доходностью 6.25%.

ENCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
11.87%
С начала года
30.98%
6 месяцев
32.30%
1 год
40.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS.TO

1 день
5.64%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.25%
6 месяцев
12.90%
1 год
74.89%
3 года*
34.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ENCL.TO и CHPS.TO

ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CHPS.TO в 0.63%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

ENCL.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCL.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCL.TOCHPS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.98

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.58

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

4.78

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

15.10

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCL.TO vs. CHPS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCL.TO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS.TO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCL.TO и CHPS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCL.TOCHPS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.60

+0.71

Корреляция

Корреляция между ENCL.TO и CHPS.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCL.TO и CHPS.TO

Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%

TTM20252024202320222021
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.37%17.14%18.56%4.68%0.00%0.00%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ENCL.TO и CHPS.TO

Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и CHPS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCL.TOCHPS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-48.16%

+27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-15.68%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.93%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-14.36%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

4.96%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCL.TO и CHPS.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) составляет 3.37%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCL.TOCHPS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

12.07%

-8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

24.85%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

37.95%

-16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

33.66%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

33.66%

-14.14%