PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с WLDS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 15.03%/yr for WLDS.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCG.L торгуется в GBp, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 14.58%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.95%
1 год
33.75%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%5.58%

Correlation

The correlation between ENCG.L and WLDS.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.08

The correlation between ENCG.L and WLDS.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и WLDS.L

Секторы
ENCG.L
WLDS.L

Сырьевые материалы

-

8.2%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

20.5%

Технологии

-

15.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Недвижимость

-3.5%
8.0%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

WLDS.L
8.2%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

WLDS.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

WLDS.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

WLDS.L
3.9%

Энергетика

ENCG.L

-

WLDS.L
5.0%

Финансовые услуги

ENCG.L

-

WLDS.L
13.3%

Здравоохранение

ENCG.L

-

WLDS.L
9.5%

Промышленность

ENCG.L

-

WLDS.L
20.5%

Технологии

ENCG.L

-

WLDS.L
15.2%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

WLDS.L
2.8%

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
WLDS.L
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L

Доходность на риск

ENCG.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.67

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.75

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.32

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

16.35

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.67

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и WLDS.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-33.26%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.78%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-21.55%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

0.00%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-6.36%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.06%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и WLDS.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.41%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

9.29%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

12.58%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

15.53%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.29%

+0.83%

Сравнение комиссий ENCG.L и WLDS.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и WLDS.L

Ни ENCG.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and WLDS.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

ENCG.L is categorized as Commodities, while WLDS.L is Small Cap Blend Equities. ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор