Сравнение ENCG.L с VWRP.L
ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 17.99%/yr for VWRP.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCG.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENCG.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 11.92%.
ENCG.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 24.41%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCG.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCG.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 24.41% | 0.89% | 5.39% | -7.83% | 38.17% | 13.94% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.92% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 7.39% |
Correlation
The correlation between ENCG.L and VWRP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between ENCG.L and VWRP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ENCG.L и VWRP.L
Секторы
ENCG.L
VWRP.L
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
ENCG.L
-
VWRP.L
Коммуникационные услуги
ENCG.L
-
VWRP.L
Потребительский циклический сектор
ENCG.L
-
VWRP.L
Потребительский защитный сектор
ENCG.L
-
VWRP.L
Энергетика
ENCG.L
-
VWRP.L
Финансовые услуги
ENCG.L
-
VWRP.L
Здравоохранение
ENCG.L
-
VWRP.L
Промышленность
ENCG.L
-
VWRP.L
Технологии
ENCG.L
-
VWRP.L
Коммунальные услуги
ENCG.L
-
VWRP.L
Недвижимость
ENCG.L
VWRP.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCG.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
ENCG.L
VWRP.L
Сравнение ENCG.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCG.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 4.20 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 17.06 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCG.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.87 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ENCG.L и VWRP.L
Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCG.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -25.10% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -7.10% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -17.64% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -0.46% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -3.39% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.75% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCG.L и VWRP.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCG.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.95% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 7.68% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 10.37% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 12.87% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 14.96% | +3.16% |
Сравнение комиссий ENCG.L и VWRP.L
ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCG.L и VWRP.L
Ни ENCG.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENCG.L and VWRP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.
ENCG.L is categorized as Commodities, while VWRP.L is Global Equities. ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор