PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с VFEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с VFEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while VFEG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 15.18%/yr for VFEG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VFEG.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и VFEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCG.L торгуется в GBp, в то время как VFEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у VFEG.L с доходностью 11.73%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFEG.L

1 день
-0.21%
1 месяц
2.54%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.29%
1 год
30.60%
3 года*
15.18%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и VFEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		11.73%17.15%14.13%1.28%-7.26%-3.03%

Correlation

The correlation between ENCG.L and VFEG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.12

The correlation between ENCG.L and VFEG.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и VFEG.L

Секторы
ENCG.L
VFEG.L

Сырьевые материалы

-

7.8%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

4.9%

Финансовые услуги

-

20.8%

Здравоохранение

-

3.4%

Промышленность

-

7.1%

Технологии

-

29.6%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Недвижимость

-3.5%
1.7%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

VFEG.L
7.8%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

VFEG.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

VFEG.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

VFEG.L
3.6%

Энергетика

ENCG.L

-

VFEG.L
4.9%

Финансовые услуги

ENCG.L

-

VFEG.L
20.8%

Здравоохранение

ENCG.L

-

VFEG.L
3.4%

Промышленность

ENCG.L

-

VFEG.L
7.1%

Технологии

ENCG.L

-

VFEG.L
29.6%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

VFEG.L
3.0%

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
VFEG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VJPB.L

Доходность на риск

ENCG.L vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LVFEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.21

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.97

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.39

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

11.12

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. VFEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFEG.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и VFEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LVFEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.21

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.44

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и VFEG.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, примерно равная максимальной просадке VFEG.L в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и VFEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LVFEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-25.35%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.99%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-14.61%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-1.40%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-8.82%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.75%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и VFEG.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LVFEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.09%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

11.04%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

13.80%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

15.17%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.44%

+0.68%

Сравнение комиссий ENCG.L и VFEG.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFEG.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и VFEG.L

Ни ENCG.L, ни VFEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and VFEG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFEG.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFEG.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

ENCG.L is categorized as Commodities, while VFEG.L is Emerging Markets Equities. ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while VFEG.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.22% for VFEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и VFEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор