PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с ROLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both Commodities funds - ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 14.24%/yr for ROLG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCG.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 27.75%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
-1.90%
С начала года
27.75%
6 месяцев
27.51%
1 год
44.31%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%7.33%

Correlation

The correlation between ENCG.L and ROLG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between ENCG.L and ROLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC

Доходность на риск

ENCG.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.65

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.27

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

6.47

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

18.28

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LROLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.65

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и ROLG.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и ROLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-22.66%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-6.81%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-13.27%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.56%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-8.98%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.42%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и ROLG.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.90%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

13.98%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

16.69%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

17.69%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.98%

+1.14%

Сравнение комиссий ENCG.L и ROLG.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и ROLG.L

Ни ENCG.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ENCG.L and ROLG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор