PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с LGUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с LGUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and LGUK.L (L&G UK Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while LGUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 13.62%/yr for LGUK.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for LGUK.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и LGUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у LGUK.L с доходностью 3.73%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
24.41%
6 месяцев
21.92%
1 год
33.12%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGUK.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.92%
С начала года
3.73%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.58%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и LGUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		3.73%24.95%10.56%6.64%5.26%8.93%

Correlation

The correlation between ENCG.L and LGUK.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.12

The correlation between ENCG.L and LGUK.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и LGUK.L

Секторы
ENCG.L
LGUK.L

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

14.5%

Энергетика

-

12.1%

Финансовые услуги

-

25.3%

Здравоохранение

-

14.7%

Промышленность

-

14.7%

Технологии

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Недвижимость

-3.5%
0.6%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

LGUK.L
5.9%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

LGUK.L
2.5%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

LGUK.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

LGUK.L
14.5%

Энергетика

ENCG.L

-

LGUK.L
12.1%

Финансовые услуги

ENCG.L

-

LGUK.L
25.3%

Здравоохранение

ENCG.L

-

LGUK.L
14.7%

Промышленность

ENCG.L

-

LGUK.L
14.7%

Технологии

ENCG.L

-

LGUK.L
0.7%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

LGUK.L
5.5%

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
LGUK.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

L&G UK Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с LGUK.L:
LGUK.L с LCUK.LLGUK.L с VUGLGUK.L с S100.LLGUK.L с XASX.LLGUK.L с VUKG.LLGUK.L с SPYLGUK.L с ISF.L

Доходность на риск

ENCG.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LLGUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.24

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.84

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

1.92

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

6.51

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа LGUK.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и LGUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LLGUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.24

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.52

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и LGUK.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и LGUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LLGUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-33.76%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.30%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-12.30%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.71%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-4.82%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.75%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и LGUK.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LLGUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.30%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.53%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

14.42%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

13.86%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.31%

+1.81%

Сравнение комиссий ENCG.L и LGUK.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и LGUK.L

Ни ENCG.L, ни LGUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and LGUK.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

ENCG.L is categorized as Commodities, while LGUK.L is Europe Equities. ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while LGUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.05% for LGUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и LGUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор