PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 14.83%/yr for CXAP.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for CXAP.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENCG.L показывает доходность 24.41%, а CXAP.L немного выше – 25.34%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и CXAP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%11.84%

Correlation

The correlation between ENCG.L and CXAP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.80

The correlation between ENCG.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и CXAP.L

Секторы
ENCG.L
CXAP.L

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

12.6%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

14.6%

Технологии

-

32.6%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Недвижимость

-3.5%
0.2%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

CXAP.L
1.4%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

CXAP.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

CXAP.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

CXAP.L
3.9%

Энергетика

ENCG.L

-

CXAP.L
2.9%

Финансовые услуги

ENCG.L

-

CXAP.L
12.6%

Здравоохранение

ENCG.L

-

CXAP.L
6.4%

Промышленность

ENCG.L

-

CXAP.L
14.6%

Технологии

ENCG.L

-

CXAP.L
32.6%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

CXAP.L
4.4%

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
CXAP.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L

Доходность на риск

ENCG.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.87

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.68

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

7.76

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

20.14

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа CXAP.L равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.87

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.76

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и CXAP.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки CXAP.L в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-31.30%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-5.75%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-15.43%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-1.52%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-8.23%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.22%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и CXAP.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.37%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.75%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

15.59%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

16.18%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.05%

+2.07%

Сравнение комиссий ENCG.L и CXAP.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CXAP.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и CXAP.L

Ни ENCG.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and CXAP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.34% for CXAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор