Сравнение ENCG.L с AUCP.L
ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 46.06%/yr for AUCP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for AUCP.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCG.L и AUCP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью -0.57%.
ENCG.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 24.41%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUCP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 65.77%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение доходности по годам ENCG.L и AUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCG.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 24.41% | 0.89% | 5.39% | -7.83% | 38.17% | 13.94% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.57% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | 0.14% |
Correlation
The correlation between ENCG.L and AUCP.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between ENCG.L and AUCP.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ENCG.L и AUCP.L
Секторы
ENCG.L
AUCP.L
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
ENCG.L
-
AUCP.L
Коммуникационные услуги
ENCG.L
-
AUCP.L
-
Потребительский циклический сектор
ENCG.L
-
AUCP.L
-
Потребительский защитный сектор
ENCG.L
-
AUCP.L
-
Энергетика
ENCG.L
-
AUCP.L
-
Финансовые услуги
ENCG.L
-
AUCP.L
-
Здравоохранение
ENCG.L
-
AUCP.L
-
Промышленность
ENCG.L
-
AUCP.L
-
Технологии
ENCG.L
-
AUCP.L
-
Коммунальные услуги
ENCG.L
-
AUCP.L
-
Недвижимость
ENCG.L
AUCP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCG.L vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск
ENCG.L
AUCP.L
Сравнение ENCG.L c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCG.L | AUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.21 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 5.70 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCG.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.49 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.26 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ENCG.L и AUCP.L
Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки AUCP.L в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и AUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCG.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -77.57% | +51.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -29.56% | +21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -29.56% | +12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -25.67% | +21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -35.74% | +22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 11.51% | -8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCG.L и AUCP.L
Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) составляет 6.29%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCG.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 13.97% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 34.06% | -19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 43.95% | -26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 35.99% | -17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 34.66% | -16.54% |
Сравнение комиссий ENCG.L и AUCP.L
ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AUCP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCG.L и AUCP.L
Ни ENCG.L, ни AUCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENCG.L and AUCP.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
ENCG.L is categorized as Commodities, while AUCP.L is Precious Metals. ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.55% for AUCP.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и AUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор