PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCC.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

ENCC.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-9.98%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий ENCC.TO и ZWC.TO

ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

ENCC.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCC.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.70

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.45

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.10

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

16.13

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCC.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа ZWC.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCC.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.70

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.53

-0.53

Корреляция

Корреляция между ENCC.TO и ZWC.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCC.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-40.57%

-49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-8.93%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.57%

-16.43%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.31%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.24%

-4.76%

-35.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.72%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и ZWC.TO

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCC.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.67%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.60%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

10.16%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

10.08%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

15.04%

+14.01%