PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCC.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 10 years, ENCC.TO returned 8.12%/yr vs 13.27%/yr for ZWB.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ENCC.TO charges 0.76%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 25.65%. За последние 10 лет акции ENCC.TO уступали акциям ZWB.TO по среднегодовой доходности: 8.12% против 13.27% соответственно.

ENCC.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
-4.63%
С начала года
22.25%
6 месяцев
23.63%
1 год
33.26%
3 года*
21.68%
5 лет*
22.97%
10 лет*
8.12%

ZWB.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
6.10%
С начала года
25.65%
6 месяцев
25.20%
1 год
59.36%
3 года*
30.09%
5 лет*
15.53%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		22.25%13.13%17.39%5.72%41.32%80.54%-27.98%6.56%-30.99%-18.47%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		25.65%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%

Correlation

The correlation between ENCC.TO and ZWB.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

0.41

The correlation between ENCC.TO and ZWB.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCC.TO и ZWB.TO

Секторы
ENCC.TO
ZWB.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ENCC.TO
100.0%
ZWB.TO

-

Сырьевые материалы

ENCC.TO

-

ZWB.TO

-

Коммуникационные услуги

ENCC.TO

-

ZWB.TO

-

Потребительский циклический сектор

ENCC.TO

-

ZWB.TO

-

Потребительский защитный сектор

ENCC.TO

-

ZWB.TO

-

Финансовые услуги

ENCC.TO

-

ZWB.TO
100.0%

Здравоохранение

ENCC.TO

-

ZWB.TO

-

Промышленность

ENCC.TO

-

ZWB.TO

-

Недвижимость

ENCC.TO

-

ZWB.TO

-

Технологии

ENCC.TO

-

ZWB.TO

-

Коммунальные услуги

ENCC.TO

-

ZWB.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

ENCC.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCC.TOZWB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
5.18

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
7.07

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.98

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

7.63

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

34.24

-21.36

ENCC.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и ZWB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCC.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.29%

-39.36%

-53.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.82%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-14.05%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-25.26%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.15%

-39.36%

-42.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-0.45%

-29.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-5.54%

-50.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.74%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и ZWB.TO

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCC.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.37%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.96%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

11.53%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

12.65%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

15.67%

+13.35%

Сравнение комиссий ENCC.TO и ZWB.TO

ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ZWB.TO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности ZWB.TO в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.71%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.64%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ENCC.TO and ZWB.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWB.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWB.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

ENCC.TO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.76% for ENCC.TO and 0.72% for ZWB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и ZWB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор