PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с PPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCC.TO с PPL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO).

ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и PPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и PPL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		17.56%3.76%25.16%7.89%28.42%42.17%-29.26%24.75%-6.28%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у PPL.TO с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции ENCC.TO уступали акциям PPL.TO по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.64% соответственно.

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%

PPL.TO

1 день
-2.42%
1 месяц
-0.11%
С начала года
17.56%
6 месяцев
11.89%
1 год
10.39%
3 года*
19.23%
5 лет*
19.12%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO
Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO

Доходность на риск

ENCC.TO vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCC.TOPPL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.51

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.76

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.70

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

1.23

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCC.TO vs. PPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PPL.TO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и PPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCC.TOPPL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.51

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.58

-0.58

Корреляция

Корреляция между ENCC.TO и PPL.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и PPL.TO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности PPL.TO в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.67%5.39%7.09%7.93%6.97%10.89%13.89%4.90%5.53%4.48%4.53%5.98%

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и PPL.TO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки PPL.TO в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и PPL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCC.TOPPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-68.48%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-15.97%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.57%

-19.27%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.16%

-68.48%

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.42%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.24%

-8.76%

-31.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

9.06%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и PPL.TO

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеют волатильность 4.22% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCC.TOPPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.37%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

13.80%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

20.62%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

18.40%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

30.82%

-1.77%