PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) is Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.48%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 10.48% против 19.59% соответственно.

ENB.TO

1 день
1.61%
1 месяц
6.63%
С начала года
23.18%
6 месяцев
20.29%
1 год
30.27%
3 года*
23.91%
5 лет*
18.13%
10 лет*
10.48%

XQQ.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
8.62%
С начала года
19.17%
6 месяцев
17.53%
1 год
37.37%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.19%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.18%14.10%37.18%-3.27%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		19.17%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%37.48%-2.33%31.83%

Correlation

The correlation between ENB.TO and XQQ.TO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.25

The correlation between ENB.TO and XQQ.TO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Доходность на риск

ENB.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENB.TOXQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.37

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.12

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.94

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

10.98

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQ.TO равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENB.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.37

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.68

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и XQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-38.55%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.76%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-22.72%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-38.55%

+17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-38.55%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.80%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-5.92%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.41%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и XQQ.TO

Enbridge Inc. (ENB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.51%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.01%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.82%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

22.51%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

22.34%

+0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.85%5.74%6.00%7.45%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and XQQ.TO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и XQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор