PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EN4C.DE с XMLC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EN4C.DE с XMLC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and XMLC.DE (L&G Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EN4C.DE is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while XMLC.DE is a Water Equities fund tracking the Solactive Clean Water. Both are passively managed. Over the past 3 years, EN4C.DE returned 9.70%/yr vs 8.21%/yr for XMLC.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EN4C.DE charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for XMLC.DE.

Доходность

Сравнение доходности EN4C.DE и XMLC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EN4C.DE показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у XMLC.DE с доходностью 2.11%.

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMLC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-3.12%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.18%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EN4C.DE и XMLC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.11%3.88%9.96%17.08%-12.64%6.96%

Correlation

The correlation between EN4C.DE and XMLC.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.09

The correlation between EN4C.DE and XMLC.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE
Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с IS3U.DEXMLC.DE с IBC0.DEXMLC.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

EN4C.DE vs. XMLC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EN4C.DE c XMLC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EN4C.DEXMLC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.48

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.77

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

0.62

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

1.60

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EN4C.DE vs. XMLC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EN4C.DE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа XMLC.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EN4C.DE и XMLC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EN4C.DEXMLC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.48

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EN4C.DE и XMLC.DE

Максимальная просадка EN4C.DE за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки XMLC.DE в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN4C.DE и XMLC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EN4C.DEXMLC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-35.25%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-11.02%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-19.51%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-7.57%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-6.31%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.28%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EN4C.DE и XMLC.DE

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что EN4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EN4C.DEXMLC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.03%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

10.79%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

14.11%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

15.51%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.66%

-0.55%

Сравнение комиссий EN4C.DE и XMLC.DE

EN4C.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XMLC.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EN4C.DE и XMLC.DE

Ни EN4C.DE, ни XMLC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EN4C.DE and XMLC.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EN4C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EN4C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XMLC.DE.

EN4C.DE is categorized as Commodities, while XMLC.DE is Water Equities. EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while XMLC.DE tracks Solactive Clean Water. Their fees differ too: 0.30% for EN4C.DE and 0.49% for XMLC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EN4C.DE и XMLC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор