PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EN4C.DE с LYTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EN4C.DE с LYTR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - EN4C.DE tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while LYTR.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Both are passively managed. Over the past 3 years, EN4C.DE returned 9.70%/yr vs 20.31%/yr for LYTR.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EN4C.DE и LYTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EN4C.DE показывает доходность 24.44%, что значительно ниже, чем у LYTR.DE с доходностью 31.68%.

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EN4C.DE и LYTR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%13.31%-15.11%27.05%8.56%

Correlation

The correlation between EN4C.DE and LYTR.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between EN4C.DE and LYTR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE
Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с DJPLYTR.DE с QQQ

Доходность на риск

EN4C.DE vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EN4C.DE c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EN4C.DELYTR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.83

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.35

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

5.47

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

16.93

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EN4C.DE vs. LYTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EN4C.DE на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа LYTR.DE равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EN4C.DE и LYTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EN4C.DELYTR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.83

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.12

+0.60

Просадки

Сравнение просадок EN4C.DE и LYTR.DE

Максимальная просадка EN4C.DE за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки LYTR.DE в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN4C.DE и LYTR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EN4C.DELYTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-67.69%

+42.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-11.84%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-17.04%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.72%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-31.29%

+17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.83%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EN4C.DE и LYTR.DE

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что EN4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EN4C.DELYTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.20%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

20.33%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

22.94%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

19.40%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.20%

-0.09%

Сравнение комиссий EN4C.DE и LYTR.DE

И EN4C.DE, и LYTR.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EN4C.DE и LYTR.DE

Ни EN4C.DE, ни LYTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EN4C.DE and LYTR.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EN4C.DE and LYTR.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EN4C.DE и LYTR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор