PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EN.PA с OR.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EN.PA с OR.PA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EN.PA (Bouygues SA) and OR.PA (L'Oréal S.A.) are both stocks. EN.PA operates in Engineering & Construction (Industrials), while OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EN.PA returned 11.36%/yr vs 10.03%/yr for OR.PA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EN.PA и OR.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Bouygues SA (EN.PA) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EN.PA показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у OR.PA с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции EN.PA превзошли акции OR.PA по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.03% соответственно.

EN.PA

1 день
0.54%
1 месяц
-4.53%
6 месяцев
10.89%
С начала года
12.91%
1 год
28.93%
3 года*
20.70%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.36%
Всё время*
5.06%

OR.PA

1 день
-0.35%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
1.82%
С начала года
5.80%
1 год
6.98%
3 года*
-0.83%
5 лет*
1.70%
10 лет*
10.03%
Всё время*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EN.PA и OR.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EN.PA
Bouygues SA		12.91%63.79%-11.77%28.77%-5.69%-1.78%-6.45%27.02%-24.60%32.67%
OR.PA
L'Oréal S.A.		5.80%9.18%-22.98%36.99%-18.84%35.74%19.27%33.32%10.83%10.59%

Correlation

The correlation between EN.PA and OR.PA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г.

0.39

Over the past year, the correlation between EN.PA and OR.PA has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bouygues SA

L'Oréal S.A.

Часто сравнивают с EN.PA:
EN.PA с DG.PAEN.PA с VUSA.ASEN.PA с ACS.MCEN.PA с GLE.PAEN.PA с TTEEN.PA с BN.PAEN.PA с CS.PA
Часто сравнивают с OR.PA:
OR.PA с RMS.PAOR.PA с ELOR.PA с AI.PAOR.PA с SU.PAOR.PA с NESTE.HEOR.PA с LVMUYOR.PA с MDLZ

Доходность на риск

EN.PA vs. OR.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EN.PA
Ранг доходности на риск EN.PA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN.PA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN.PA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN.PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN.PA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN.PA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OR.PA
Ранг доходности на риск OR.PA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR.PA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR.PA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR.PA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR.PA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR.PA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EN.PA c OR.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bouygues SA (EN.PA) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EN.PAOR.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.27

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.60

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.45

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

0.86

+5.32

EN.PA vs. OR.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EN.PA на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа OR.PA равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EN.PA и OR.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EN.PA и OR.PA

Максимальная просадка EN.PA за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки OR.PA в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN.PA и OR.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EN.PAOR.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-50.83%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-15.20%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-29.92%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-29.92%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.57%

-29.92%

-14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-13.57%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-9.73%

-15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

8.10%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EN.PA и OR.PA

Bouygues SA (EN.PA) и L'Oréal S.A. (OR.PA) имеют волатильность 5.86% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EN.PAOR.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.63%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

19.11%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

25.64%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

24.59%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

22.56%

+2.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EN.PA и OR.PA

Дивидендная доходность EN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности OR.PA в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EN.PA
Bouygues SA		4.37%4.51%6.66%5.28%6.42%5.40%5.05%4.49%5.42%3.69%4.70%4.38%
OR.PA
L'Oréal S.A.		1.89%1.91%1.93%1.33%1.44%0.96%1.24%1.46%1.76%3.57%3.58%3.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EN.PA и OR.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bouygues SA и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EN.PA and OR.PA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EN.PA и OR.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор