Сравнение EN.PA с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bouygues SA (EN.PA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EN.PA и VUSA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EN.PA и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN.PA Bouygues SA | 15.04% | 63.79% | -11.77% | 28.77% | -5.69% | -1.78% | -6.45% | 27.02% | -24.60% | 32.65% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.86% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, EN.PA показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции EN.PA уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 9.19% против 13.66% соответственно.
EN.PA
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 33.00%
- 1 год
- 45.49%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 9.19%
VUSA.AS
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EN.PA vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
EN.PA
VUSA.AS
Сравнение EN.PA c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bouygues SA (EN.PA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EN.PA | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.58 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 0.89 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 3.06 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 10.55 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EN.PA | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.58 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.87 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между EN.PA и VUSA.AS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EN.PA и VUSA.AS
Дивидендная доходность EN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VUSA.AS в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN.PA Bouygues SA | 3.92% | 4.51% | 6.66% | 5.28% | 6.42% | 5.40% | 5.05% | 4.49% | 5.42% | 3.69% | 4.70% | 4.38% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EN.PA и VUSA.AS
Максимальная просадка EN.PA за все время составила -81.68%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN.PA и VUSA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EN.PA | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -33.64% | -48.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -13.39% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -23.24% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.57% | -33.64% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -5.24% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.44% | -4.11% | -28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.07% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EN.PA и VUSA.AS
Bouygues SA (EN.PA) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что EN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EN.PA | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 3.69% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 8.49% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 17.03% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 15.14% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 16.05% | +9.56% |