Сравнение EMXC.L с IDTW.L
EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EMXC.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC.L returned 11.12%/yr vs 19.59%/yr for IDTW.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC.L charges 0.15%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности EMXC.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMXC.L торгуется в EUR, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMXC.L показывает доходность 26.34%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 55.85%.
EMXC.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 26.34%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
IDTW.L
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -10.08%
- 6 месяцев
- 44.72%
- С начала года
- 55.85%
- 1 год
- 75.72%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- 19.59%
- 10 лет*
- 19.47%
Сравнение доходности по годам EMXC.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC.L Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 26.34% | 35.24% | 3.15% | 18.63% | -18.84% | 8.52% | 53.86% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 55.85% | 16.14% | 31.77% | 24.98% | -25.18% | 38.12% | 37.53% |
Correlation
The correlation between EMXC.L and IDTW.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г. | 0.75 |
The correlation between EMXC.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXC.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
EMXC.L
IDTW.L
Сравнение EMXC.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMXC.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 5.17 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 18.74 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMXC.L и IDTW.L
Максимальная просадка EMXC.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXC.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -55.44% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -14.56% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -30.87% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -32.38% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -14.56% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -11.55% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.03% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC.L и IDTW.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) составляет 10.31%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что EMXC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXC.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 11.73% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 23.84% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 27.66% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 22.92% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 21.97% | -3.50% |
Сравнение комиссий EMXC.L и IDTW.L
EMXC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC.L и IDTW.L
EMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC.L Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
EMXC.L and IDTW.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
EMXC.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. EMXC.L tracks MSCI EM NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для EMXC.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор