PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.DE с XSOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC.DE с XSOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD while XSOE.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMXC.DE returned 25.05%/yr vs 18.45%/yr for XSOE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EMXC.DE charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for XSOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.DE и XSOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.DE показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у XSOE.DE с доходностью 24.59%.

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

XSOE.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
3.69%
С начала года
24.59%
6 месяцев
25.63%
1 год
45.75%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC.DE и XSOE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%5.64%
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		24.59%16.93%10.26%6.05%-19.00%3.24%

Correlation

The correlation between EMXC.DE and XSOE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.84

The correlation between EMXC.DE and XSOE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE
Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с SADM.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с AW12.DEXSOE.DE с WTD8.DEXSOE.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

EMXC.DE vs. XSOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.DE c XSOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXC.DEXSOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
2.60

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
3.50

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.47

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

4.33

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.97

15.99

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC.DE vs. XSOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.DE на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа XSOE.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.DE и XSOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXC.DEXSOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

2.60

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.44

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EMXC.DE и XSOE.DE

Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки XSOE.DE в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и XSOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXC.DEXSOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-27.69%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.85%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-19.83%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.39%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-12.90%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.94%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.DE и XSOE.DE

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXC.DEXSOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.20%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

15.05%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

18.10%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.27%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

17.27%

+1.23%

Сравнение комиссий EMXC.DE и XSOE.DE

EMXC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSOE.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.DE и XSOE.DE

Ни EMXC.DE, ни XSOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMXC.DE and XSOE.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.DE.

EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD, while XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.DE and 0.32% for XSOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и XSOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор