Сравнение EMXC.DE с UEF5.DE
EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC.DE returned 13.66%/yr vs 10.12%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMXC.DE charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMXC.DE и UEF5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXC.DE показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у UEF5.DE с доходностью 34.15%.
EMXC.DE
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 66.91%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
UEF5.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 35.47%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам EMXC.DE и UEF5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 40.23% | 19.92% | 9.13% | 14.33% | -13.60% | 17.56% | 2.27% | 6.14% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 34.15% | 21.04% | 15.43% | 3.76% | -15.31% | 7.01% | 5.32% | 4.20% |
Correlation
The correlation between EMXC.DE and UEF5.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between EMXC.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXC.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск
EMXC.DE
UEF5.DE
Сравнение EMXC.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC.DE | UEF5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.55 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 6.29 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 21.83 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 3.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.41 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EMXC.DE и UEF5.DE
Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и UEF5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXC.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -36.71% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -9.52% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -20.41% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -24.34% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -2.55% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -9.99% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.75% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC.DE и UEF5.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеют волатильность 8.44% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXC.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 8.72% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 15.86% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 19.10% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 17.66% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.88% | -0.38% |
Сравнение комиссий EMXC.DE и UEF5.DE
EMXC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC.DE и UEF5.DE
EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.58% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
EMXC.DE and UEF5.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.
EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.DE and 0.24% for UEF5.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и UEF5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор