PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.DE с SBIM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC.DE с SBIM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and SBIM.DE (Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi - EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD while SBIM.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC.DE returned 13.66%/yr vs 7.90%/yr for SBIM.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EMXC.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SBIM.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.DE и SBIM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.DE показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у SBIM.DE с доходностью 26.80%.

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

SBIM.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
3.81%
С начала года
26.80%
6 месяцев
27.28%
1 год
47.90%
3 года*
20.34%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC.DE и SBIM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%21.35%
SBIM.DE
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF		26.80%19.60%13.97%4.26%-15.54%5.21%16.37%

Correlation

The correlation between EMXC.DE and SBIM.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.84

The correlation between EMXC.DE and SBIM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF

Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE
Часто сравнивают с SBIM.DE:
SBIM.DE с H41E.DESBIM.DE с UEF5.DESBIM.DE с LEER.DESBIM.DE с 5MVL.DESBIM.DE с AW12.DESBIM.DE с ESRI.DESBIM.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

EMXC.DE vs. SBIM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SBIM.DE
Ранг доходности на риск SBIM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIM.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIM.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.DE c SBIM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXC.DESBIM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
2.68

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
3.60

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.48

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

4.37

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.97

15.92

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC.DE vs. SBIM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.DE на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIM.DE равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.DE и SBIM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXC.DESBIM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

2.68

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

0.00

Просадки

Сравнение просадок EMXC.DE и SBIM.DE

Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки SBIM.DE в -26.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и SBIM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXC.DESBIM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-26.22%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.10%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-19.55%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-24.52%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.43%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-10.36%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.05%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.DE и SBIM.DE

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXC.DESBIM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.34%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

15.35%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

18.09%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.67%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

16.63%

+1.87%

Сравнение комиссий EMXC.DE и SBIM.DE

EMXC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SBIM.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.DE и SBIM.DE

Ни EMXC.DE, ни SBIM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMXC.DE and SBIM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SBIM.DE.

EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD, while SBIM.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.DE and 0.20% for SBIM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и SBIM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор