PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.DE с SADM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC.DE с SADM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi - EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD while SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC.DE returned 14.13%/yr vs 3.80%/yr for SADM.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EMXC.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for SADM.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.DE и SADM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.DE показывает доходность 44.88%, что значительно выше, чем у SADM.DE с доходностью 13.40%.

EMXC.DE

1 день
1.15%
1 месяц
5.01%
С начала года
44.88%
6 месяцев
47.41%
1 год
69.83%
3 года*
26.88%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

SADM.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.43%
С начала года
13.40%
6 месяцев
14.35%
1 год
27.58%
3 года*
15.17%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC.DE и SADM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		44.88%19.92%9.13%14.31%-13.59%17.56%22.22%
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.40%18.73%12.63%0.17%-15.44%6.79%4.90%

Correlation

The correlation between EMXC.DE and SADM.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г.

0.80

The correlation between EMXC.DE and SADM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE
Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с XEMD.DESADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с XSOE.DESADM.DE с AW12.DESADM.DE с EL40.DESADM.DE с LYBK.DE

Доходность на риск

EMXC.DE vs. SADM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.DE c SADM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXC.DESADM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
1.51

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.15

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.27

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

2.91

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.06

8.88

+12.18

EMXC.DE vs. SADM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.DE на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа SADM.DE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.DE и SADM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC.DE и SADM.DE

Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки SADM.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и SADM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXC.DESADM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-27.29%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-9.42%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-17.93%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-26.42%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-5.03%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-11.55%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.10%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.DE и SADM.DE

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SADM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXC.DESADM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

8.34%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

15.27%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

18.14%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

17.19%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

17.69%

+1.34%

Сравнение комиссий EMXC.DE и SADM.DE

EMXC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SADM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.DE и SADM.DE

Ни EMXC.DE, ни SADM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMXC.DE and SADM.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SADM.DE.

EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD, while SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.DE and 0.18% for SADM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и SADM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор