Сравнение EMXC.DE с H410.DE
EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD while H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC.DE returned 11.87%/yr vs 6.91%/yr for H410.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMXC.DE и H410.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXC.DE показывает доходность 30.36%, что значительно выше, чем у H410.DE с доходностью 19.79%.
EMXC.DE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.29%
- 6 месяцев
- 21.10%
- С начала года
- 30.36%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
H410.DE
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам EMXC.DE и H410.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 30.36% | 19.92% | 9.13% | 14.31% | -13.59% | 17.56% | 2.25% | -4.50% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 19.79% | 18.65% | 13.95% | 4.67% | -13.87% | 4.04% | 6.95% | 9.82% |
Correlation
The correlation between EMXC.DE and H410.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between EMXC.DE and H410.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXC.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск
EMXC.DE
H410.DE
Сравнение EMXC.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMXC.DE | H410.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.17 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 9.64 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMXC.DE и H410.DE
Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -40.89%, примерно равная максимальной просадке H410.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и H410.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXC.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -41.02% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -10.71% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -19.01% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -22.77% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -10.71% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -13.30% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.53% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC.DE и H410.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXC.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 8.22% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 17.70% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 20.15% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.18% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 18.31% | +0.89% |
Сравнение комиссий EMXC.DE и H410.DE
И EMXC.DE, и H410.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC.DE и H410.DE
EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.71% | 2.00% | 2.40% | 2.59% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EMXC.DE and H410.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC.DE and H410.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD, while H410.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Amundi and HSBC.
Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и H410.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор