PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMVL.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMVL.L с UC79.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMVL.L returned 14.50%/yr vs 7.95%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EMVL.L charges 0.40%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности EMVL.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMVL.L торгуется в USD, в то время как UC79.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC79.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMVL.L показывает доходность 27.71%, что значительно выше, чем у UC79.L с доходностью 23.65%.

EMVL.L

1 день
-1.78%
1 месяц
-12.08%
6 месяцев
19.62%
С начала года
27.71%
1 год
52.30%
3 года*
30.85%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

UC79.L

1 день
-2.02%
1 месяц
-8.49%
6 месяцев
19.22%
С начала года
23.65%
1 год
40.30%
3 года*
22.43%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMVL.L и UC79.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		27.71%43.13%14.49%18.37%-16.29%5.29%7.72%17.64%-2.10%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		23.65%36.53%9.03%6.48%-21.17%-0.58%16.73%10.98%-0.61%

Correlation

The correlation between EMVL.L and UC79.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.84

The correlation between EMVL.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMVL.L и UC79.L

Секторы
EMVL.L
UC79.L

Технологии

49.0%
45.8%

Финансовые услуги

16.6%
19.3%

Сырьевые материалы

9.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.9%

Энергетика

6.9%
0.1%

Промышленность

3.7%
6.2%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Здравоохранение

1.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
8.1%

Коммунальные услуги

1.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.6%

Технологии

EMVL.L
49.0%
UC79.L
45.8%

Финансовые услуги

EMVL.L
16.6%
UC79.L
19.3%

Сырьевые материалы

EMVL.L
9.1%
UC79.L
2.7%

Потребительский циклический сектор

EMVL.L
7.0%
UC79.L
9.9%

Энергетика

EMVL.L
6.9%
UC79.L
0.1%

Промышленность

EMVL.L
3.7%
UC79.L
6.2%

Недвижимость

EMVL.L
1.8%
UC79.L
1.2%

Здравоохранение

EMVL.L
1.6%
UC79.L
3.0%

Коммуникационные услуги

EMVL.L
1.6%
UC79.L
8.1%

Коммунальные услуги

EMVL.L
1.5%
UC79.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

EMVL.L
1.2%
UC79.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с EUFM.LUC79.L с V3AB.LUC79.L с 5ESG.LUC79.L с HDEM.L

Доходность на риск

EMVL.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMVL.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMVL.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.80

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.44

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.39

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

10.11

+1.04

EMVL.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMVL.L на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC79.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMVL.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMVL.L и UC79.L

Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMVL.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-58.96%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-11.82%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-17.82%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.61%

-35.17%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-11.09%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-33.84%

+24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.97%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EMVL.L и UC79.L

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMVL.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

9.06%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.35%

19.99%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

22.27%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

20.01%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

20.05%

+1.34%

Сравнение комиссий EMVL.L и UC79.L

EMVL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UC79.L в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMVL.L и UC79.L

EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.72%2.14%1.79%2.38%2.07%1.35%1.80%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

EMVL.L and UC79.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC79.L is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC79.L is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.40% for EMVL.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор