Сравнение EMVL.L с SDHA.L
EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and SDHA.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EMVL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while SDHA.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMVL.L returned 15.75%/yr vs 4.63%/yr for SDHA.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EMVL.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for SDHA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMVL.L и SDHA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMVL.L показывает доходность 38.92%, что значительно выше, чем у SDHA.L с доходностью 1.82%.
EMVL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 38.92%
- 6 месяцев
- 41.22%
- 1 год
- 69.31%
- 3 года*
- 35.90%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- —
SDHA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMVL.L и SDHA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 38.92% | 43.13% | 14.49% | 18.37% | -16.29% | 5.29% | 7.72% | 17.64% | -2.10% |
SDHA.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.82% | 9.01% | 6.50% | 8.96% | -3.48% | 3.62% | 3.98% | 9.51% | -1.67% |
Correlation
The correlation between EMVL.L and SDHA.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between EMVL.L and SDHA.L shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMVL.L vs. SDHA.L — Ранг доходности на риск
EMVL.L
SDHA.L
Сравнение EMVL.L c SDHA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMVL.L | SDHA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.35 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 3.30 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | 14.88 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMVL.L и SDHA.L
Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки SDHA.L в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и SDHA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMVL.L | SDHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -17.77% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -1.95% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -4.48% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.55% | -8.30% | -25.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -0.00% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -1.24% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 0.43% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMVL.L и SDHA.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMVL.L | SDHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 0.90% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.02% | 2.88% | +17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 3.56% | +19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 5.55% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 6.40% | +14.89% |
Сравнение комиссий EMVL.L и SDHA.L
EMVL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SDHA.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMVL.L и SDHA.L
Ни EMVL.L, ни SDHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMVL.L and SDHA.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMVL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMVL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SDHA.L.
EMVL.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SDHA.L is High Yield Bonds. EMVL.L tracks MSCI EM NR USD, while SDHA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Their fees differ too: 0.40% for EMVL.L and 0.45% for SDHA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и SDHA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор