Сравнение EMVL.L с HTWD.L
EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - EMVL.L tracks the MSCI EM NR USD while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMVL.L returned 14.50%/yr vs 19.33%/yr for HTWD.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMVL.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности EMVL.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMVL.L показывает доходность 27.71%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%.
EMVL.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 19.62%
- С начала года
- 27.71%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам EMVL.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 27.71% | 43.13% | 14.49% | 18.37% | -16.29% | 5.29% | 7.72% | 17.64% | -2.10% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -0.00% |
Correlation
The correlation between EMVL.L and HTWD.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between EMVL.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMVL.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
EMVL.L
HTWD.L
Сравнение EMVL.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMVL.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 5.31 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 17.31 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMVL.L и HTWD.L
Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMVL.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -41.06% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -13.80% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -28.22% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.61% | -41.06% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -13.80% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -9.66% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.24% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMVL.L и HTWD.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) составляет 10.20%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMVL.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 11.37% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 24.13% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 27.64% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 23.64% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 21.67% | -0.28% |
Сравнение комиссий EMVL.L и HTWD.L
EMVL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMVL.L и HTWD.L
EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
EMVL.L and HTWD.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMVL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMVL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
EMVL.L tracks MSCI EM NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for EMVL.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор