PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMV.L с FLXE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMV.L с FLXE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EMV.L (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and FLXE.L (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and Franklin Templeton respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMV.L returned 6.86%/yr vs 7.59%/yr for FLXE.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMV.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for FLXE.L.

Доходность

Сравнение доходности EMV.L и FLXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMV.L торгуется в GBp, в то время как FLXE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMV.L показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у FLXE.L с доходностью 13.97%.

EMV.L

1 день
-0.09%
1 месяц
3.26%
С начала года
20.76%
6 месяцев
21.16%
1 год
27.88%
3 года*
13.23%
5 лет*
6.86%
10 лет*
7.04%

FLXE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.89%
С начала года
13.97%
6 месяцев
14.23%
1 год
28.38%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMV.L и FLXE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		20.76%5.04%10.84%1.45%-4.20%5.93%4.08%3.48%-0.20%1.42%
FLXE.L
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		13.97%18.84%8.13%6.48%-9.68%8.46%-1.63%7.98%-2.89%-1.61%

Correlation

The correlation between EMV.L and FLXE.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.82

The correlation between EMV.L and FLXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMV.L и FLXE.L

Секторы
EMV.L
FLXE.L

Технологии

34.8%
15.2%

Финансовые услуги

19.0%
20.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.2%

Промышленность

6.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
10.7%

Здравоохранение

5.5%
2.4%

Коммунальные услуги

4.5%
3.3%

Энергетика

3.8%
13.7%

Сырьевые материалы

2.8%
6.8%

Недвижимость

0.6%
2.0%

Технологии

EMV.L
34.8%
FLXE.L
15.2%

Финансовые услуги

EMV.L
19.0%
FLXE.L
20.1%

Коммуникационные услуги

EMV.L
10.5%
FLXE.L
8.0%

Потребительский циклический сектор

EMV.L
6.6%
FLXE.L
8.2%

Промышленность

EMV.L
6.2%
FLXE.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

EMV.L
5.8%
FLXE.L
10.7%

Здравоохранение

EMV.L
5.5%
FLXE.L
2.4%

Коммунальные услуги

EMV.L
4.5%
FLXE.L
3.3%

Энергетика

EMV.L
3.8%
FLXE.L
13.7%

Сырьевые материалы

EMV.L
2.8%
FLXE.L
6.8%

Недвижимость

EMV.L
0.6%
FLXE.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с NDIA.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с FEMQ.LEMV.L с MXFP.L
Часто сравнивают с FLXE.L:
FLXE.L с EXXW.DEFLXE.L с MFEMFLXE.L с EMIM.LFLXE.L с IS3N.DEFLXE.L с FRIN.LFLXE.L с AVEMFLXE.L с JPGL.L

Доходность на риск

EMV.L vs. FLXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.L
Ранг доходности на риск FLXE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMV.L c FLXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMV.LFLXE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.16

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.90

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.22

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

10.13

+1.50

EMV.L vs. FLXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMV.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXE.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMV.L и FLXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMV.L и FLXE.L

Максимальная просадка EMV.L за все время составила -44.99%, что больше максимальной просадки FLXE.L в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMV.L и FLXE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMV.LFLXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.99%

-26.37%

-18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.76%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.33%

-10.93%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-16.31%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.21%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-5.95%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.79%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EMV.L и FLXE.L

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что EMV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMV.LFLXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.81%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

11.13%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

13.08%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

13.12%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.28%

+1.32%

Сравнение комиссий EMV.L и FLXE.L

EMV.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FLXE.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMV.L и FLXE.L

Ни EMV.L, ни FLXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMV.L and FLXE.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMV.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMV.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for EMV.L and 0.45% for FLXE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMV.L и FLXE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор