Сравнение EMUM.L с MIBX.L
EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMUM.L returned 20.05%/yr vs 27.87%/yr for MIBX.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EMUM.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUM.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUM.L торгуется в EUR, в то время как MIBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIBX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMUM.L показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 19.74%.
EMUM.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIBX.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 17.11%
- С начала года
- 19.74%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам EMUM.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 13.52% | 31.38% | 11.63% | 9.56% | -14.55% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 19.74% | 36.28% | 18.63% | 33.38% | -9.60% |
Correlation
The correlation between EMUM.L and MIBX.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, EMUM.L and MIBX.L have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUM.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
EMUM.L
MIBX.L
Сравнение EMUM.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUM.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.90 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 14.10 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUM.L и MIBX.L
Максимальная просадка EMUM.L за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -73.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUM.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUM.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -73.32% | +50.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.30% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -17.57% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.34% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -45.86% | +43.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.58% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUM.L и MIBX.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) составляет 3.06%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EMUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUM.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.71% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 12.42% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.21% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 18.07% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 19.03% | +6.54% |
Сравнение комиссий EMUM.L и MIBX.L
EMUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUM.L и MIBX.L
EMUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.16% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
EMUM.L and MIBX.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIBX.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIBX.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for EMUM.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUM.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор