PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMUD.L с FEUZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMUD.L с FEUZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMUD.L (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) and FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from iShares and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUD.L returned 10.33%/yr vs 11.61%/yr for FEUZ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMUD.L charges 0.12%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.L.

Доходность

Сравнение доходности EMUD.L и FEUZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMUD.L торгуется в GBP, в то время как FEUZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMUD.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FEUZ.L с доходностью 11.73%.

EMUD.L

1 день
-0.77%
1 месяц
1.58%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.93%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

FEUZ.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.73%
6 месяцев
14.46%
1 год
31.94%
3 года*
22.25%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMUD.L и FEUZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMUD.L
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		7.24%28.28%5.84%16.22%-6.92%14.62%7.63%-1.68%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		11.73%47.04%4.65%10.01%-9.15%13.13%1.55%10.14%

Correlation

The correlation between EMUD.L and FEUZ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between EMUD.L and FEUZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMUD.L и FEUZ.L

Секторы
EMUD.L
FEUZ.L

Финансовые услуги

24.6%
10.6%

Промышленность

20.5%
27.4%

Технологии

17.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.2%

Коммунальные услуги

6.7%
8.3%

Здравоохранение

5.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.7%

Энергетика

3.2%
10.8%

Сырьевые материалы

2.2%
7.5%

Недвижимость

1.5%
6.0%

Финансовые услуги

EMUD.L
24.6%
FEUZ.L
10.6%

Промышленность

EMUD.L
20.5%
FEUZ.L
27.4%

Технологии

EMUD.L
17.0%
FEUZ.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

EMUD.L
6.9%
FEUZ.L
9.2%

Коммунальные услуги

EMUD.L
6.7%
FEUZ.L
8.3%

Здравоохранение

EMUD.L
5.7%
FEUZ.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

EMUD.L
5.6%
FEUZ.L
5.3%

Коммуникационные услуги

EMUD.L
5.2%
FEUZ.L
3.7%

Энергетика

EMUD.L
3.2%
FEUZ.L
10.8%

Сырьевые материалы

EMUD.L
2.2%
FEUZ.L
7.5%

Недвижимость

EMUD.L
1.5%
FEUZ.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с EMUD.L:
EMUD.L с GLDEMUD.L с LDEG.LEMUD.L с MVED.LEMUD.L с CNDX.LEMUD.L с HDEU.LEMUD.L с IITU.LEMUD.L с IMV.L
Часто сравнивают с FEUZ.L:
FEUZ.L с VEUR.LFEUZ.L с PRUK.LFEUZ.L с ILFFEUZ.L с EEUD.LFEUZ.L с EDIV.LFEUZ.L с CSWG.LFEUZ.L с CAPS.L

Доходность на риск

EMUD.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMUD.L
Ранг доходности на риск EMUD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMUD.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMUD.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMUD.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMUD.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ.L
Ранг доходности на риск FEUZ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMUD.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMUD.LFEUZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.19

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.95

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.07

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

11.75

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMUD.L vs. FEUZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMUD.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FEUZ.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMUD.L и FEUZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMUD.LFEUZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.19

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.03

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EMUD.L и FEUZ.L

Максимальная просадка EMUD.L за все время составила -30.31%, что меньше максимальной просадки FEUZ.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUD.L и FEUZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMUD.LFEUZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.31%

-36.68%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.35%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-14.10%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-23.55%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.80%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-6.25%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.71%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EMUD.L и FEUZ.L

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что EMUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMUD.LFEUZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.17%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

11.98%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

14.52%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.68%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

17.23%

+1.24%

Сравнение комиссий EMUD.L и FEUZ.L

EMUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMUD.L и FEUZ.L

Дивидендная доходность EMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как FEUZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMUD.L
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		2.79%3.00%3.54%3.13%3.23%2.45%1.87%3.04%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMUD.L and FEUZ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for EMUD.L and 0.80% for FEUZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMUD.L и FEUZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор