PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTL с JEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTL с JEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) and JEMB (Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, EMTL returned 5.61% vs 13.60% for JEMB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EMTL charges 0.65%/yr vs 0.52%/yr for JEMB.

Доходность

Сравнение доходности EMTL и JEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTL показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у JEMB с доходностью 2.48%.

EMTL

1 день
-0.09%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.61%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.38%

JEMB

1 день
-0.22%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.37%
1 год
13.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTL и JEMB

2026 (YTD)20252024
EMTL
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF		0.74%8.27%0.37%
JEMB
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		2.48%14.63%1.79%

Correlation

The correlation between EMTL and JEMB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.49

The correlation between EMTL and JEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Часто сравнивают с EMTL:
EMTL с EMCBEMTL с EMBEMTL с EVSDEMTL с GABFEMTL с EMLCEMTL с QQQEMTL с SGOV
Часто сравнивают с JEMB:
JEMB с EMBXJEMB с JXXJEMB с GAEMJEMB с JREJEMB с BWETJEMB с UGAJEMB с EMHC

Доходность на риск

EMTL vs. JEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTL
Ранг доходности на риск EMTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JEMB
Ранг доходности на риск JEMB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTL c JEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTLJEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.71

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.46

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.92

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

12.01

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTL vs. JEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTL на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа JEMB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTL и JEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTLJEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.71

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.23

-0.50

Просадки

Сравнение просадок EMTL и JEMB

Максимальная просадка EMTL за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки JEMB в -5.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTL и JEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTLJEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-5.37%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-4.67%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.66%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.01%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.14%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTL и JEMB

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) составляет 0.67%, в то время как у Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что EMTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTLJEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.49%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

6.37%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

7.99%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

8.52%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

8.52%

-3.85%

Сравнение комиссий EMTL и JEMB

EMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEMB в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTL и JEMB

Дивидендная доходность EMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности JEMB в 6.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMTL
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF		4.95%5.09%5.34%4.78%4.19%5.43%3.28%3.96%3.35%4.16%8.87%
JEMB
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		6.29%6.19%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMTL and JEMB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMB has higher volatility (2.49%) compared to EMTL (0.67%). In terms of maximum drawdown, EMTL dropped -22.91% vs JEMB's -5.37%.

On 1-year performance, JEMB leads with 13.60% vs 5.61% for EMTL. On fees, JEMB is cheaper at 0.52% per year. On volatility, EMTL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEMB has performed better with a 13.60% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for EMTL.

JEMB has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 4.95% for EMTL.

They also come from different issuers: State Street and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.65% for EMTL and 0.52% for JEMB.

EMTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTL и JEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор