Сравнение EMSD.L с MKUW.L
EMSD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EMSD.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMSD.L returned 5.48%/yr vs 7.19%/yr for MKUW.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EMSD.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSD.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSD.L показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.15%.
EMSD.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.23%
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSD.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 6.08% | 20.23% | 2.90% | 22.19% | -16.88% | 16.02% | 20.35% | 5.07% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 28.57% | -9.88% | 10.35% |
Correlation
The correlation between EMSD.L and MKUW.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSD.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
EMSD.L
MKUW.L
Сравнение EMSD.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSD.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.46 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.05 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSD.L и MKUW.L
Максимальная просадка EMSD.L за все время составила -48.91%, что больше максимальной просадки MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSD.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSD.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.91% | -37.76% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -7.47% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -14.16% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -25.13% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -3.60% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -9.42% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.26% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSD.L и MKUW.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что EMSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSD.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 1.71% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 8.01% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 10.26% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 12.76% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.49% | +1.16% |
Сравнение комиссий EMSD.L и MKUW.L
EMSD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSD.L и MKUW.L
Ни EMSD.L, ни MKUW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMSD.L and MKUW.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MKUW.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MKUW.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EMSD.L.
EMSD.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for EMSD.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSD.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор