Сравнение EMSD.L с IDTW.L
EMSD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EMSD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSD.L returned 8.23%/yr vs 19.92%/yr for IDTW.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSD.L charges 0.55%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSD.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSD.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.77%. За последние 10 лет акции EMSD.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: 8.23% против 19.92% соответственно.
EMSD.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.23%
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение доходности по годам EMSD.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 6.08% | 20.23% | 2.90% | 22.19% | -16.88% | 16.02% | 20.35% | 8.52% | -14.77% | 30.78% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -9.12% | 28.06% |
Correlation
The correlation between EMSD.L and IDTW.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.75 |
The correlation between EMSD.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSD.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
EMSD.L
IDTW.L
Сравнение EMSD.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSD.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 5.05 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 16.48 | -13.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSD.L и IDTW.L
Максимальная просадка EMSD.L за все время составила -48.91%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSD.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSD.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.91% | -60.07% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -14.46% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -28.24% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -40.98% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | -40.98% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -14.46% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -12.59% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.44% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSD.L и IDTW.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) составляет 7.76%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что EMSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSD.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 12.06% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 24.76% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 28.27% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 23.97% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 22.41% | -4.76% |
Сравнение комиссий EMSD.L и IDTW.L
EMSD.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSD.L и IDTW.L
EMSD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
EMSD.L and IDTW.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMSD.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMSD.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
EMSD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. EMSD.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EMSD.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSD.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор