PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSA.L с LEMB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSA.L с LEMB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMSA.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMSA.L returned 1.36%/yr vs 1.16%/yr for LEMB.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMSA.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.L.

Доходность

Сравнение доходности EMSA.L и LEMB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSA.L показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у LEMB.L с доходностью 1.79%.

EMSA.L

1 день
0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.17%
1 год
10.72%
3 года*
9.08%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—

LEMB.L

1 день
0.25%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.31%
1 год
10.70%
3 года*
7.40%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSA.L и LEMB.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMSA.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.61%13.11%5.32%9.71%-18.78%-3.11%6.03%15.79%-0.63%
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		1.79%12.48%0.66%9.26%-16.61%-2.23%4.28%13.91%0.86%

Correlation

The correlation between EMSA.L and LEMB.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.86

The correlation between EMSA.L and LEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с EMSA.L:
EMSA.L с CXEMSA.L с XUEB.LEMSA.L с VDEA.LEMSA.L с SEMH.LEMSA.L с XUEM.LEMSA.L с GLDEMSA.L с QTOP
Часто сравнивают с LEMB.L:
LEMB.L с XUEB.LLEMB.L с GLDLEMB.L с EMBE.LLEMB.L с EMLO.LLEMB.L с XUEM.LLEMB.L с EMGB.LLEMB.L с UBXX.L

Доходность на риск

EMSA.L vs. LEMB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSA.L
Ранг доходности на риск EMSA.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSA.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSA.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LEMB.L
Ранг доходности на риск LEMB.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSA.L c LEMB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSA.LLEMB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.04

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.15

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.86

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

11.44

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSA.L vs. LEMB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSA.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSA.L и LEMB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSA.LLEMB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EMSA.L и LEMB.L

Максимальная просадка EMSA.L за все время составила -29.12%, что больше максимальной просадки LEMB.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSA.L и LEMB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSA.LLEMB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-27.40%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-3.74%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.28%

-8.59%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-26.85%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.02%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-7.90%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.94%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSA.L и LEMB.L

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) имеют волатильность 2.09% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSA.LLEMB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.05%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

4.20%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.25%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

8.89%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

10.18%

-0.42%

Сравнение комиссий EMSA.L и LEMB.L

EMSA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LEMB.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSA.L и LEMB.L

EMSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSA.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		5.20%5.29%3.59%5.90%5.73%4.49%4.12%5.12%5.18%5.14%5.41%6.69%

Часто задаваемые вопросы

EMSA.L and LEMB.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for EMSA.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for EMSA.L and 0.30% for LEMB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSA.L и LEMB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор