PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQP.L с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQP.L с PMLP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMQP.L (EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMQP.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMQP.L returned -10.64%/yr vs 19.66%/yr for PMLP.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EMQP.L charges 0.86%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.

Доходность

Сравнение доходности EMQP.L и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating (EMQP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQP.L показывает доходность -18.87%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 25.60%.

EMQP.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-18.87%
6 месяцев
-21.11%
1 год
-16.31%
3 года*
2.39%
5 лет*
-10.64%
10 лет*
—

PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.16%
С начала года
25.60%
6 месяцев
23.75%
1 год
28.09%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQP.L и PMLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMQP.L
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating		-18.87%10.86%14.87%-1.35%-23.12%-32.47%22.02%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.60%-1.40%35.81%7.61%35.33%34.88%8.45%

Correlation

The correlation between EMQP.L and PMLP.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.11

The correlation between EMQP.L and PMLP.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMQP.L и PMLP.L

Секторы
EMQP.L
PMLP.L

Потребительский циклический сектор

52.5%

-

Коммуникационные услуги

20.6%

-

Финансовые услуги

18.1%

-

Технологии

7.0%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EMQP.L
52.5%
PMLP.L

-

Коммуникационные услуги

EMQP.L
20.6%
PMLP.L

-

Финансовые услуги

EMQP.L
18.1%
PMLP.L

-

Технологии

EMQP.L
7.0%
PMLP.L

-

Недвижимость

EMQP.L
1.0%
PMLP.L

-

Здравоохранение

EMQP.L
0.9%
PMLP.L

-

Сырьевые материалы

EMQP.L

-

PMLP.L

-

Потребительский защитный сектор

EMQP.L

-

PMLP.L

-

Энергетика

EMQP.L

-

PMLP.L
100.0%

Промышленность

EMQP.L

-

PMLP.L

-

Коммунальные услуги

EMQP.L

-

PMLP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с EMQP.L:
EMQP.L с AAPLEMQP.L с PGJEMQP.L с FEPG.LEMQP.L с KARP.LEMQP.L с KROG.LEMQP.L с PIGI.LEMQP.L с PNQI
Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM

Доходность на риск

EMQP.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQP.L
Ранг доходности на риск EMQP.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQP.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQP.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQP.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQP.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQP.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQP.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating (EMQP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQP.LPMLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.48

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
2.01

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.25

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.58

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

7.47

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQP.L vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQP.L на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа PMLP.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQP.L и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQP.LPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.48

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

1.01

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.27

-1.22

Просадки

Сравнение просадок EMQP.L и PMLP.L

Максимальная просадка EMQP.L за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQP.L и PMLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQP.LPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-20.50%

-47.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.10%

-10.82%

-18.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.10%

-20.50%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-20.50%

-38.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.14%

-5.14%

-52.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.31%

-5.88%

-32.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

3.75%

+11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQP.L и PMLP.L

Текущая волатильность для EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating (EMQP.L) составляет 6.93%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что EMQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQP.LPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.43%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

15.51%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

18.86%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

19.86%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

21.34%

+10.77%

Сравнение комиссий EMQP.L и PMLP.L

EMQP.L берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQP.L и PMLP.L

EMQP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMQP.L
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы

EMQP.L and PMLP.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for EMQP.L.

EMQP.L is categorized as Technology Equities, while PMLP.L is Energy Equities. EMQP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.86% for EMQP.L and 0.40% for PMLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQP.L и PMLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор