Сравнение EMPG с CPKF
EMPG (Empro Group Inc) and CPKF (Chesapeake Financial Shares, Inc.) are both stocks. EMPG operates in Medical Distribution (Healthcare), while CPKF operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past year, EMPG returned 509.12% vs 86.63% for CPKF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMPG и CPKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EMPG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 509.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPKF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.31%
- 6 месяцев
- 35.87%
- С начала года
- 35.14%
- 1 год
- 86.63%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам EMPG и CPKF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMPG Empro Group Inc | 0.00% | 307.51% |
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. | 35.14% | 37.77% |
Correlation
The correlation between EMPG and CPKF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
EMPG:
$143.05M
CPKF:
$177.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMPG vs. CPKF — Ранг доходности на риск
EMPG
CPKF
Сравнение EMPG c CPKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empro Group Inc (EMPG) и Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMPG | CPKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.72 | 3.28 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.99 | 24.82 | +7.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.57 | 101.95 | +62.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMPG и CPKF
Максимальная просадка EMPG за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки CPKF в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPG и CPKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMPG | CPKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -44.32% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -3.51% | -12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -15.32% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.85% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMPG и CPKF
Текущая волатильность для Empro Group Inc (EMPG) составляет 0.00%, в то время как у Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что EMPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMPG | CPKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.65% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 11.02% | -11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.48% | 15.87% | +46.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.33% | 22.80% | +43.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.33% | 23.23% | +43.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMPG и CPKF
EMPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. | 1.80% | 2.30% | 3.24% | 3.31% | 2.84% | 1.75% | 2.33% | 2.03% | 2.24% | 1.70% | 2.27% | 2.68% |
EMPG Empro Group Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMPG и CPKF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empro Group Inc и Chesapeake Financial Shares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EMPG and CPKF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPKF has higher volatility (4.65%) compared to EMPG (0.00%). In terms of maximum drawdown, EMPG dropped -37.01% vs CPKF's -44.32%.
EMPG currently has the higher Sharpe Ratio (8.23 vs 5.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMPG и CPKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор