Сравнение CPKF с AMBZ
CPKF (Chesapeake Financial Shares, Inc.) and AMBZ (American Business Bank) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CPKF returned 11.64%/yr vs 10.33%/yr for AMBZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPKF и AMBZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPKF показывает доходность 35.14%, что значительно выше, чем у AMBZ с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции CPKF превзошли акции AMBZ по среднегодовой доходности: 11.64% против 10.33% соответственно.
CPKF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.31%
- 6 месяцев
- 35.87%
- С начала года
- 35.14%
- 1 год
- 86.63%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.64%
AMBZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 57.78%
- 3 года*
- 39.56%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам CPKF и AMBZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. | 35.14% | 51.04% | 9.04% | -7.63% | -30.78% | 43.26% | -8.23% | 19.88% | -16.64% | 41.68% |
AMBZ American Business Bank | 13.29% | 50.38% | 22.29% | -9.60% | 0.79% | 24.07% | -10.72% | 13.00% | -19.92% | 12.73% |
Correlation
The correlation between CPKF and AMBZ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
CPKF:
$177.67M
AMBZ:
$647.93M
CPKF:
$4.22
AMBZ:
$6.33
CPKF:
8.96
AMBZ:
11.50
CPKF:
1.55
AMBZ:
3.27
CPKF:
1.30
AMBZ:
1.59
CPKF:
$115.04M
AMBZ:
$204.45M
CPKF:
$83.51M
AMBZ:
$119.91M
CPKF:
$24.10M
AMBZ:
$80.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPKF vs. AMBZ — Ранг доходности на риск
CPKF
AMBZ
Сравнение CPKF c AMBZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) и American Business Bank (AMBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPKF | AMBZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 3.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.82 | 28.72 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 101.95 | 87.14 | +14.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPKF и AMBZ
Максимальная просадка CPKF за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки AMBZ в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPKF и AMBZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPKF | AMBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -51.52% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -2.02% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.83% | -22.56% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -40.69% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -51.52% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -12.44% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.67% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPKF и AMBZ
Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с American Business Bank (AMBZ) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CPKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPKF | AMBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 0.69% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 7.53% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 10.63% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 18.44% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 19.76% | +3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPKF и AMBZ
Дивидендная доходность CPKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности AMBZ в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBZ American Business Bank | 1.51% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. | 1.80% | 2.30% | 3.24% | 3.31% | 2.84% | 1.75% | 2.33% | 2.03% | 2.24% | 1.70% | 2.27% | 2.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPKF и AMBZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Financial Shares, Inc. и American Business Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPKF и AMBZ
CPKF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chesapeake Financial Shares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.15M при выручке в 28.80M, что соответствует валовой рентабельности в 73.4%.
AMBZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Business Bank сообщила о валовой прибыли в 41.93M при выручке в 52.29M, что соответствует валовой рентабельности в 80.2%.
CPKF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chesapeake Financial Shares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.54M при выручке в 28.80M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
AMBZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Business Bank сообщила об операционной прибыли в 21.33M при выручке в 52.29M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
CPKF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chesapeake Financial Shares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.39M при выручке в 28.80M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
AMBZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Business Bank сообщила о чистой прибыли в 15.86M при выручке в 52.29M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
CPKF and AMBZ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPKF has higher volatility (4.65%) compared to AMBZ (0.69%). In terms of maximum drawdown, CPKF dropped -44.32% vs AMBZ's -51.52%.
CPKF currently has the higher Sharpe Ratio (5.50 vs 5.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPKF и AMBZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор