Сравнение EMOT с PMJA
EMOT (First Trust S&P 500 Economic Moat ETF) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - EMOT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Economic Moat Index, while PMJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. EMOT is passively managed, while PMJA is actively managed. Over the past year, EMOT returned 19.06% vs 7.70% for PMJA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMOT charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности EMOT и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMOT показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у PMJA с доходностью 2.40%.
EMOT
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMOT и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMOT First Trust S&P 500 Economic Moat ETF | 10.41% | 14.41% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.40% | 6.89% |
Correlation
The correlation between EMOT and PMJA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between EMOT and PMJA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMOT vs. PMJA — Ранг доходности на риск
EMOT
PMJA
Сравнение EMOT c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMOT | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.88 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 5.33 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 26.70 | -18.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMOT | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.80 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.33 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок EMOT и PMJA
Максимальная просадка EMOT за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOT и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMOT | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -2.98% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -1.45% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.34% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.29% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMOT и PMJA
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что EMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMOT | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 0.28% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 1.49% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 2.03% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 2.85% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 2.85% | +12.05% |
Сравнение комиссий EMOT и PMJA
EMOT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMOT и PMJA
Дивидендная доходность EMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как PMJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMOT First Trust S&P 500 Economic Moat ETF | 1.07% | 0.84% | 0.37% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMOT and PMJA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMOT has higher volatility (2.57%) compared to PMJA (0.28%). In terms of maximum drawdown, EMOT dropped -16.41% vs PMJA's -2.98%.
On 1-year performance, EMOT leads with 19.06% vs 7.70% for PMJA. On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMOT has performed better with a 19.06% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EMOT.
EMOT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for PMJA.
EMOT is categorized as S&P 500, while PMJA is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.60% for EMOT and 0.50% for PMJA.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMOT и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор