Сравнение EMNE.DE с PRAE.DE
EMNE.DE (iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EMNE.DE tracks the MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB Index while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMNE.DE returned 10.33%/yr vs 10.50%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMNE.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMNE.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMNE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 10.89%.
EMNE.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
PRAE.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMNE.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 9.68% | 22.18% | 9.86% | 18.79% | -12.35% | 22.75% | 0.90% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 10.89% | 20.48% | 8.47% | 15.73% | -9.23% | 25.26% | -4.30% |
Correlation
The correlation between EMNE.DE and PRAE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between EMNE.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMNE.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
EMNE.DE
PRAE.DE
Сравнение EMNE.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EMNE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMNE.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.24 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 8.75 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMNE.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка EMNE.DE за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNE.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMNE.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -37.01% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -9.52% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -16.93% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -19.59% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -1.86% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -5.23% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.44% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNE.DE и PRAE.DE
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EMNE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что EMNE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMNE.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.42% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.09% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 13.17% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 14.41% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 17.77% | +2.21% |
Сравнение комиссий EMNE.DE и PRAE.DE
EMNE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNE.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность EMNE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.39% | 2.61% | 2.95% | 3.17% | 3.34% | 2.40% | 1.85% | 2.67% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EMNE.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for EMNE.DE.
EMNE.DE tracks MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB Index, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EMNE.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMNE.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор