Сравнение EMMV.L с IITU.L
EMMV.L (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EMMV.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index (Net), while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMMV.L returned 5.62%/yr vs 25.08%/yr for IITU.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMMV.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности EMMV.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMMV.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMMV.L показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции EMMV.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 5.62% против 25.08% соответственно.
EMMV.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.70%
- 6 месяцев
- 8.62%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.62%
- Всё время*
- 4.06%
IITU.L
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 18.80%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 20.59%
- 10 лет*
- 25.08%
- Всё время*
- 18.89%
Сравнение доходности по годам EMMV.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 12.47% | 12.62% | 8.30% | 8.03% | -14.19% | 4.40% | 7.89% | 6.68% | -5.45% | 26.38% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 15.41% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Correlation
The correlation between EMMV.L and IITU.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between EMMV.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EMMV.L и IITU.L
Секторы
EMMV.L
IITU.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
EMMV.L
IITU.L
Финансовые услуги
EMMV.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
EMMV.L
IITU.L
Потребительский циклический сектор
EMMV.L
IITU.L
-
Промышленность
EMMV.L
IITU.L
Здравоохранение
EMMV.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
EMMV.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
EMMV.L
IITU.L
-
Энергетика
EMMV.L
IITU.L
Сырьевые материалы
EMMV.L
IITU.L
-
Недвижимость
EMMV.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMMV.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
EMMV.L
IITU.L
Сравнение EMMV.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EMMV.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMMV.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.73 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 4.65 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMMV.L и IITU.L
Максимальная просадка EMMV.L за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMV.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMMV.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.15% | -43.85% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -16.80% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.41% | -26.42% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -34.22% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -34.22% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -9.13% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -10.59% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 6.28% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMMV.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EMMV.L) составляет 6.25%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что EMMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMMV.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.56% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 17.19% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 21.83% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 27.39% | -14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 24.23% | -10.16% |
Сравнение комиссий EMMV.L и IITU.L
EMMV.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMMV.L и IITU.L
Ни EMMV.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMMV.L and IITU.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for EMMV.L.
EMMV.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IITU.L is Technology Equities. EMMV.L tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index (Net), while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.40% for EMMV.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для EMMV.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор