- ISIN
- IE00B8KGV557
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2012 г.
- Регион
- Global (Emerging Markets)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index (Net)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $470M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EMMV.L) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции EMMV.L — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMMV.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,290.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EMMV.L) показал доход в 12.47% с начала года и 16.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMMV.L составила 5.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.70%
- 6 месяцев
- 8.62%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.62%
- Всё время*
- 4.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность EMMV.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EMMV.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.76% | 2.96% | -8.47% | 11.37% | 7.95% | 0.31% | -5.54% | 12.47% | |||||
| 2025 | 0.84% | -1.73% | 1.21% | 2.41% | 1.70% | 3.88% | -1.40% | 1.12% | 1.86% | 1.56% | -0.16% | 0.78% | 12.62% |
| 2024 | -2.30% | 3.29% | 0.47% | -1.06% | 0.25% | 2.95% | 2.65% | 2.17% | 5.81% | -4.26% | -0.72% | -0.84% | 8.30% |
| 2023 | 2.86% | -3.51% | 3.43% | 2.18% | -3.21% | 3.27% | 2.96% | -4.52% | -1.69% | -3.87% | 6.37% | 4.24% | 8.03% |
| 2022 | -1.11% | -0.27% | -0.90% | -3.59% | -2.00% | -4.58% | 0.48% | -1.35% | -7.76% | -1.43% | 8.40% | -0.31% | -14.19% |
| 2021 | 0.21% | 0.73% | 1.94% | -0.25% | 2.45% | 0.31% | -3.66% | 3.65% | -1.99% | 0.10% | -1.95% | 3.03% | 4.40% |
Метрики бенчмарка
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of -0.94%, beta of 0.44, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2012.
- This ETF participated in 78.48% of S&P 500 Index downside but only 50.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.25 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.94%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 50.81%
- Участие в снижении
- 78.48%
Комиссия
Комиссия EMMV.L составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMMV.L имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EMMV.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMMV.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.01 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 8.68 | -3.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 32.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) составляет 7.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.15%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 12d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.93%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 1y 11mo | 2y 7moапр. 2015 г. - дек. 2017 г. | — |
-22.34%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 3y 13dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.17%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 1y 28d | 1y 2moмай 2013 г. - июль 2014 г. | — |
-12.60%дек. 2014 г. | 3mo 11d | 4mo 9d | 7mo 20dсент. 2014 г. - апр. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| EMMV.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.15% | -56.78% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -9.10% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.41% | -18.90% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -25.43% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -33.92% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -2.19% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -10.70% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.10% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMMV.L
Добавьте iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMMV.L